Estratégias comerciais de microestrutura

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Estratégias de negociação e microestrutura do mercado: evidências de um mercado de previsão.

The Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016.

29 páginas postadas: 9 de setembro de 2013 Última revisão: 4 de outubro de 2016.

David M. Rothschild.

Microsoft Research - NYC.

Rajiv Sethi.

Universidade de Columbia, Barnard College - Departamento de Economia; Instituto Santa Fé.

Data escrita: 22 de novembro de 2015.

Examinamos os dados do nível de transação do mercado vencedor presidencial 2012 da Intrade durante todo o período de dois anos para o qual a negociação ocorreu. Os dados nos permitem calcular as estatísticas-chave, incluindo volume, transações, agressão, exposição direcional, duração de retenção, margem e lucro para cada uma das 6.300 contas de comerciantes únicas. Identificamos um conjunto diversificado de estratégias comerciais que constituem uma ecologia de mercado rica. Estes variam de estratégias baseadas em arbitragem com exposição direcional baixa e fugaz a estratégias envolvendo grandes posições acumuladas em um dos dois principais candidatos do partido. A maioria dos comerciantes que fazem apostas direcionais fazem de forma consistente em uma única direção, ao contrário dos comerciantes de informações em alguns modelos canônicos de microestrutura do mercado. Apresentamos evidências sugestivas de manipulação por um único comerciante grande e consideramos os possíveis motivos para tal comportamento. São extraídas implicações mais amplas para a interpretação dos preços nos mercados financeiros e a teoria da microestrutura do mercado.

Palavras-chave: Mercados de predição, Microstructure de mercado, Estratégias de negociação, Manipulação.

Classificação JEL: G12, D83, D84.

David M. Rothschild.

Microsoft Research - NYC (email)

641 6th Ave., 7º andar.

New York, NY 10011.

Rajiv Sethi (Autor do Contato)

Columbia University, Barnard College - Departamento de Economia (e-mail)

Nova York, NY 10027.

Instituto Santa Fé.

1399 Hyde Park Road.

Santa Fe, NM 87501.

Estatísticas de papel.

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Mercados financeiros e negociação: uma introdução à microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Anatoly B. Schmidt.

Descrição.

Ao longo da última década, a paisagem financeira sofreu uma transformação significativa, moldada pelas forças da tecnologia, globalização e inovações de mercado para citar alguns. Para operar de forma eficaz nos mercados de hoje, você precisa de mais do que apenas a motivação para ter sucesso, você precisa de uma compreensão firme do funcionamento dos mercados financeiros modernos e do que é realmente o comércio profissional. Dr. Anatoly Schmidt, que trabalhou no setor financeiro desde 1997 e ensina no programa de engenharia financeira do Stevens Institute of Technology, coloca esses tópicos em perspectiva com seu novo livro.

Dividido em três partes abrangentes, este recurso confiável oferece um equilíbrio entre os aspectos teóricos da microestrutura do mercado e as estratégias de negociação que podem ser mais relevantes para os profissionais. Ao longo do caminho, habilmente fornece uma visão geral informativa dos mercados financeiros modernos, bem como uma avaliação envolvente dos métodos utilizados na derivação e back-testing das estratégias de negociação.

Detalhe os mercados financeiros modernos para ações, câmbio e renda fixa. Aborda os princípios da dinâmica do mercado, incluindo distribuições estatísticas e volatilidade dos retornos. Oferece um resumo das abordagens utilizadas na análise técnica e arbitragem estatística, bem como uma descrição mais detalhada do desempenho da negociação critérios e estratégias de back-testing Inclui dois apêndices que suportam o material principal no livro.

Se você não estiver preparado para entrar nos mercados de hoje, você irá dar um desempenho inferior. Mas com Financial Markets e Trading como seu guia, você descobrirá rapidamente o que é preciso para fazê-lo neste campo competitivo.

Sobre o autor.

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Mercados financeiros: comerciantes, ordens e sistemas 3.

The Bid / Ask Spread 7.

Estruturas de mercado 9.

Mercados controlados por ordem contínua 10.

Leilões orais 11.

Leilões de chamadas 12.

Mercados híbridos 13 e citados pelos mercados híbridos.

Mercados financeiros modernos 15.

Os mercados de ações dos EUA 15.

Sistemas alternativos de negociação 17.

European Equity Markets 18.

Spot FX Market 19.

Os mercados de renda fixa dos EUA 21.

Negociação de alta freqüência 22.

Modelos de inventário 26.

Modelos de risco neutro 26.

O Modelo 26 do Garman.

Modelo Amihud-Mendelson 29.

Modelos com Aversão ao Risco 29.

O que é a Aversão ao Risco? 29.

O modelo 31 da Stoll & # 8217;

Microstrução do mercado: modelos baseados na informação 35.

Modelo de um período 35.

Modelos de vários períodos e multi-insiders 38.

Glosten-Milgrom Modelo 39.

Novos desenvolvimentos 41.

Modelos dos Mercados de Ordem Limitada 44.

O Modelo 44 da CMSW.

O modelo Parlor 46.

O modelo 47 de Foucault.

Equilíbrio em volatilidade zero 48.

Efeito de volatilidade 49.

Novos Desenvolvimentos 50.

Microstrução do mercado empírico 53.

Modelo Glosten-Harris 55.

Modelos Estruturais 56.

Resultados empíricos recentes 58.

Mercados de ações 58.

Global FX Spot Market 60.

Dinâmica do mercado 63.

Distribuições estatísticas e dinâmicas de retorno 65.

Mercados financeiros e negociação: uma introdução à microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Direitos autorais e cópia; 2011 Anatoly B. Schmidt. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Anatoly B. Schmidt.

Publicado on-line: 13 de dezembro de 2011 10:42 AM EST.

Imprimir ISBN: 9780470924129.

ISBN online: 9781118268094.

Sobre este livro.

Um guia informativo para a microestrutura do mercado e estratégias de negociação.

Ao longo da última década, a paisagem financeira sofreu uma transformação significativa, moldada pelas forças da tecnologia, globalização e inovações de mercado para citar alguns. Para operar de forma eficaz nos mercados de hoje, você precisa de mais do que apenas a motivação para ter sucesso, você precisa de uma compreensão firme do funcionamento dos mercados financeiros modernos e do que é realmente o comércio profissional. Dr. Anatoly Schmidt, que trabalhou no setor financeiro desde 1997 e ensina no programa de engenharia financeira do Stevens Institute of Technology, coloca esses tópicos em perspectiva com seu novo livro.

Dividido em três partes abrangentes, este recurso confiável oferece um equilíbrio entre os aspectos teóricos da microestrutura do mercado e as estratégias de negociação que podem ser mais relevantes para os profissionais. Ao longo do caminho, habilmente fornece uma visão geral informativa dos mercados financeiros modernos, bem como uma avaliação envolvente dos métodos utilizados na derivação e back-testing das estratégias de negociação.

Detalhe os mercados financeiros modernos para ações, câmbio e renda fixa. Aborda os princípios da dinâmica do mercado, incluindo distribuições estatísticas e volatilidade dos retornos. Oferece um resumo das abordagens utilizadas na análise técnica e arbitragem estatística, bem como uma descrição mais detalhada do desempenho da negociação critérios e estratégias de back-testing Inclui dois apêndices que suportam o material principal no livro.

Se você não estiver preparado para entrar nos mercados de hoje, você irá dar um desempenho inferior. Mas com Financial Markets e Trading como seu guia, você descobrirá rapidamente o que é preciso para fazê-lo neste campo competitivo.

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Mercado de microestrutura e negociação.

Neste módulo você irá explorar como a negociação nos mercados financeiros funciona de uma perspectiva teórica e prática. Investigaremos os motivos e as estratégias dos comerciantes, revendedores e outros participantes do mercado financeiro. O módulo é dividido em três partes iguais: modelos teóricos de negociação, análise empírica de dados financeiros e estratégias de negociação.

Assuntos abordados.

Introdução aos mercados financeiros Modelos de inventário de negociação Modelos baseados na informação Modelos de mercados de pedidos limitados Microestrutura do mercado empírico A dinâmica dos retornos financeiros Volatilidade do mercado Negociação técnica Arbitragem de negociação Trocas de teste de negociação Estratégias de execução.

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